Minervini 趋势交易系统

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出场结果在历史记录中通过「回填」按钮填写，支持平仓和加仓两种类型。

历史交易

日期	代码	方向	进场价	止损价	股数	出场结果	R值	盈亏$	状态	标签	操作
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已平仓次数

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真实胜率

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赢 / 总平仓

数学期望 / R

—

胜率×平均赢R − 败率×平均亏R

利润因子

—

总盈 ÷ 总亏

总盈亏

—

平均盈利 R

—

平均亏损 R

—

真实赔率

—

平均赢R ÷ 平均亏R

数学期望拆解

暂无数据

系统诊断

需至少 5 笔已平仓交易

连续盈亏统计

权益曲线 (已平仓累计盈亏 $)

月度绩效

Minervini 核心原则

止损优先：在进场前必须确定止损位。止损是你的保险单，永远不要在没有止损的情况下入场。

1–2% 规则：每笔交易的风险不超过账户的 1–2%，这保证即使连续亏损 10 次，账户仍然存活。

盈亏比原则：最低要求 2:1，建议 3:1 以上。这样即使胜率只有 40%，系统仍然盈利。

单日亏损上限：单日亏损不超过账户的 3%，达到上限立即停止交易，避免情绪化操作。

正数学期望：数学期望必须为正值。数学期望 = 胜率×盈利R − 败率×亏损R。

金字塔加仓：只在盈利的情况下加仓，且每次加仓量递减，绝不在亏损时摊平。

止损幅度 — 理论依据

原著核心观点：Minervini 从未给出「5–15%」这一固定范围。他的真实标准是：平均损失控制在 6–7%，绝对上限为 10%（强市），弱市须收紧至 5–6%。止损位由图表结构决定，而非固定百分比。

止损放置逻辑（VCP/枢轴突破）：止损须置于「危险点」（Danger Point）正下方——即最后一次收缩低点、枢轴区或关键短期均线。若价格有力跌破该区域，则买入假设不再成立，必须出场。进场越接近该危险点，止损越紧，盈亏比越优。

止损过宽的代价：止损超过 10% 时，若要维持 1% 账户风险，可买入股数会大幅压缩，仓位意义存疑；且一旦触发，亏损对账户的心理与资金双重冲击更大，更难纪律执行。

止损过紧的风险：止损 < 2% 时，正常的日内波动（ATR）可能随机触发止损，造成「被震出」后股价继续上涨的典型错误。Minervini 强调止损须给股票「呼吸空间」，但不得超过图表支撑的合理范围。

止损幅度 — 动态标准参照

进场类型	理想区间	绝对上限（牛市）	绝对上限（弱市）
VCP 突破	1–5%	8%	5%
关键枢轴突破	2–7%	10%	6%
均线支撑回踩	3–8%	10%	7%
强势顺势进场	1–4%	7%	4%

* VCP（波动率收缩形态）是 Minervini 最偏爱的形态，其末端收缩通常仅 1–3%，止损极紧。
* 弱市/修正期须整体收紧止损，因为错误进场的反向移动更快、更深。
* 以上均为百分比上限，实际应以图表支撑结构为准，不得机械套用。

计算公式

使用说明

① 在仓位计算页选择「市场环境」与「进场类型」，止损评估会自动切换对应标准。

② 点击「记录此交易」将参数传至记录页，填入出场价保存完整记录。

③ 累积 5 笔以上交易后，绩效分析页将生成诊断报告。

④ 数据存储于浏览器本地，可通过「导出 CSV」备份至其他设备。

注：此工具为辅助决策用途，不构成投资建议。